書評:システムトレード 検証と実践 ──自動売買の再現性と許容リスク

Pocket

書評:システムトレード 検証と実践 ──自動売買の再現性と許容リスク

書評:システムトレード 検証と実践 ──自動売買の再現性と許容リスク ケビン・J・ダービー(著)
お勧め度:★★☆☆☆

具体性に乏しいの一言に尽きます。

システム構築と運用の手順については素晴らしい考え方をお持ちだと思いますし、実績も十分の方の本だと思います。
データマイニングやモンテカルロシミュレーションについては私は実施していなかったので取り入れてみたい、という気にはなりました。

しかし、モンテカルロシミュレーションをするにはパラメータの範囲や分割などやり方が多々あります。どこまでやれば十分といえるかなど、統計学的に基づいた、具体的な論述はありません。

ウォークフォワード分析が大きく2種類ある、というくだりでもそうです。私もその2種類のどちらがいいか悩んでいたので前のめりになりました。著者はそのうち「こっちがよい」というのですが、やはりその根拠も日本語で数行の言葉で語られるだけで、何の根拠もありません。

コナーズの本とは好対照です。コナーズの本はパラメータごとの成績変化について表やグラフを使ってとことん語っており、具体性があって参考になります。

「タープの期待値」など初耳の評価軸も聞けて、勉強になった部分もありますが、残念です。
もっとテーマを絞って踏み込んだ内容としてまとめてほしかったです。

にほんブログ村 株ブログ 株 自動売買へ
にほんブログ村




Pocket

スポンサーリンク




シェアする

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

フォローする