トレーダーズ効果(あるいは市販のシステムトレードストラテジーの購入とカスタマイズについて)

トレーダーズ効果(あるいは市販のシステムトレードストラテジーの購入とカスタマイズについて)

若干乗り遅れた感じがあるが、尊敬するSand氏とhamhamseven氏が
市販ストラテジーのトレーダーズ効果について記事にまとめていらした。

Sand氏、
http://sandsand7.com/ss/%E3%83%88%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%83%80%E3%83%BC%E3%82%BA%E5%8A%B9%E6%9E%9C%E3%82%92%E8%80%83%E3%81%88%E3%82%8B/

hamhamseven氏
http://blog.livedoor.jp/hamhamseven/archives/20682837.html

何を隠そう、私の主力ストラテジーのひとつはSand氏の作成したbotoreを購入し、カスタマイズしたものである。

したがってこの2記事は非常に興味深く読ませていただいた。

トレーダーズ効果に関する考察はさておき、botoreとの出会いから今までについて書いてみようと思う。

botore購入

botoreを買ったのは、2015年の12月ぐらいである。
市販のシステムを購入したのは初めてだった。
なぜ購入したのかというと、理由はたくさんある。

 ①Sand氏のブログをたびたび見ていた。
 ②Sand氏が実際に運用されているシステムであったため安心感があった。
 ③同じくブログを愛読していたhamhamseven氏がbotoreについて好意的なコメントを載せていた
 ④私が運用中のシステムに、逆張りタイプで満足のいく成績のものがなかった。
 ⑤販売数に上限が決められていた。

基本的に私は市販されているシステムを信用していない。
本当にいいシステムなら、だれにも公開せず、一人でコツコツと運用すればいいのだから。

その点に対する答えは、Sand氏のブログに書かれていたが、一言でいうと「新たな挑戦のため」ということで、
私もいまはそれがよくわかる。いまブログをせっせと書いているのも、同じような気持ちがあるからだ。

それでも購入に躊躇したが、最後の一押しは⑤「販売数に上限が決められていた」があったからだろう。

これについては

 1)いま買わないと売り切れてしまって後悔する

という点はもちろん、

 2)販売数に上限があるならトレーダーズ効果は限定的だな、
 
という点も考えていた。

カスタマイズの日々

購入したストラテジーを実際に運用開始したのは4カ月後である。
それまではひたすらカスタマイズを続けていた。

トレーダーズ効果を心配していた、というよりも、そもそもカスタマイズせずにそのまま使う人がいるなんて思ってもいなかった。

たとえばある販売システムが、「前日安値ー1%」の指値仕掛けを基本とするシステムだとしよう(ちなみにbotoreはこういう条件ではないです。念のため)。ちょっとでも頭のいい人なら、「自分だけは前日安値ー0.99%で仕掛けよう、そうすれば周囲を出し抜くことができる」と考えるだろう。さらにその裏を読んでー0.98%という人も出てくるだろう。

日経平均採用銘柄しか仕掛けないならいざ知らず、個人投資家が取引主体の株を仕掛けるにあたっては、そういった駆け引きが重要になってくると、だれもが考えるはずだ・・と思っていた。

しかし、Sand氏の記事を読むと正直にー1%で仕掛けている人が多かったということで、非常に驚きだった。

一方で私ほどカスタマイズしている人もそういないのではないかと思う。

仕掛けは微妙に位置とスパンを変えているし、フィルターを外してシンプルにしている。そのうえ、決済に関しては完全にオリジナルに置き換えている。

ここで強調したいのは、オリジナルより優れたシステムにしたわけではないという点だ。

取引数、約定のしやすさ、ドローダウンの小ささ、期待値の大きさ、勝率の高さなどシステムを図るパラメータはたくさんある。オリジナルのパラメータまで含めれば無限にある。
その中で私が重視しているパラメータが最大値を取るようにカスタマイズしただけのことである。(もちろんカーブフィッティングしない範囲で)
よってあるパラメータは改善されているが、あるパラメータは悪化している。カスタマイズ前と後でどちらがいいとは一概にいえないのだ。

しかし、カスタマイズすればするほどトレーダーズ効果から逃れることにはつながるはずだ。

そうこうするうちに冬が終わり春が来、ようやく新システム稼働となったのである。

成績公開

約1年あまりの成績を公開してみよう

直近ではややもたついているが、順調に右肩上がりといえるのではないだろうか。爆発的な利益を上げることはないが、逆張りでコツコツ仕掛けてくれており、安定感がある。もちろん今ではbotoreの購入金額を補って余りある利益である。

とはいえ、稼働開始から1カ月ほどはマイナスだったので正直焦りはあった。
停止しようか迷っていた記憶もある。

こういったスランプのとき、購入したストラテジーは完全自作と比較して信頼度で劣るため、早まって停止してしまうというデメリットはありそうだ。(DDの額にシステムの購入額を無意識のうちに加えてしまっている感じがする)
特に2016年初めはひどい相場だったので、2016年1月ごろから始めた場合、春までに停止してしまったかもしれない。

いや、相場全体がひどくなくてもストラテジーの成績はひどかったかもしれない。
カスタマイズしたとはいえ、トレーダーズ効果は完全には避けられなかったかもしれないのだ。
ノンカスタマイズ組は2016年の初めから春までに離脱していき、おかげで春から始めた私は、マイナスも1カ月で済んだのだと考えることもできる。

以上、長くなったが、結論としては以下2点

 ・トレーダーズ効果を実感するような事態には、私は幸か不幸か(おそらく幸福だろう)遭遇していない。
 ・システムは納得いくまでカスタマイズしてから運用開始していい。焦る必要はない。

さらに言うと、いま不調なシステムが手元にあったとして、それがトレーダーズ効果によるものなのか区別し、トレーダーズ効果だと分かれば、耐える価値がある(トレーダーズ効果でなければ、耐える意味はない)、ともいえる。

しかし、トレーダーズ効果の有無を見極めるのは難しいので、私自身、実践できているわけではない。

にほんブログ村 株ブログ 株 自動売買へ
にほんブログ村








シェアする

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

フォローする

コメント

  1. Sand より:

    はじめまして。Sandと申します。

    とても興味深く記事を拝見しました。

    最初からしっかりカスタマイズされ、しっかりと利益を乗せていただき、ボトレがその素材となってくれた事に心から感謝申し上げます。

    販売価格を回収する利益を得ておられますが、さらには検証の過程で得られたアイデアや知見は他のシステムでも役立つ無形の財産だと思います。

    オリジナルよりも優れたものにしようと「しない」という点も私がかつて販売システムに対して行ったカスタマイズと同じですね。

    お恥ずかしいですが、貴ブログをこれまで存じませんでした。

    弊ブログにリンクを貼らせていただきたくお願いいたします。

    これからも爆益目指してお互い頑張りましょう!

    • kobao より:

      Sandさん。

      こばおです。こちらこそ初めまして。
      コメントありがとうございました。いつもブログを拝見しています。

      また、この機会にbotoreについて改めてお礼を言わせていただきたいと思います。
      botoreから得られたものは、単なるお金の金額以上のもので、システムトレードに関する考え方や取り組み方といったものも得られたと思っています。
      これはお世辞ではなく一生ものの財産になると感じています。

      リンクについて、もちろんOKです。こちらからもぜひリンクを張らせていただきたいと思います。