【4/27追記】ストップ安後の完全一致を買うと儲かるのか?

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ストップ安後の完全一致を買うと儲かるのか?

むかし読んだある本には、「ストップ安張り付きの後、完全一致の瞬間が買いチャンス」と書いてありました。

本日(4月25日)にはジーエヌアイグループ(2160)がまさにそういった状況(前日のストップ安張り付きの後、完全一致)となりました。

始値:481
高値:532
安値:437
終値:505

よって、始値で買って終値で売れば、1日で約4.9%の利益でした。

しかし、これは一つのサンプルにすぎません。
長期間の裏付けをとりましょう。

試験期間:2007年~2015年
対象銘柄:全部
仕掛け条件:前日ストップ安張り付き、かつ、当日ストップ安張り付き出ないものを寄り付きで買う
      (当日もストップ安張り付きなら、引け前に注文キャンセルするイメージです)
決済条件:当日引けで成行決済

結果は以下の通り。

・2015年までしかデータがないのは、この検証が2016年2月に実施したためです。
・手数料を含めていない点にご注意ください。
・最大ドローダウンは2011年3月です。これはちょうど日経平均がボトムを付けた時と合致しています。

この結果からわかるのは、

 ・基本的に横横
 ・相場が悪かった2011年3月に向けてはきれいな下り坂、それが終わるときれいな上り坂。
 

期待値は0.65%, PF=1.21ですが、この程度では使い物にはなりません。

よってむかし読んだある本に書いてあった「ストップ安張り付きの後、完全一致の瞬間が買いチャンス」は眉唾なのでしょうか? 
それとも、きっと著者にしか知らない何らかのパラメータや決済条件を付加すれば見違えるほどよくなるのでしょう。

私は眉唾だと思っています。

このシステムは仕掛けに非常に凝っています。毎日シグナルが発生するようなものではなく、極めて珍しい動きを取りに行っています。
なので決済はシンプルにいかなければいけないと思います。
仕掛けも決済も複雑では、カーブフィッティングに一直線です。

しかし、一番シンプルな決済条件でも大したリターンを上げられません。

おそらく本の著者は限られた成功体験を書き綴っていたのでしょう。
たしかにストップ安張り付き後の完全一致を買いに行くのは勇気がいります。再びストップ安に張り付くかもしれませんから。
しかし、だからこそ多くの人がこのパターンを検証しており、仮に一時的に優位性が発生しても、すぐに消失してしまうのだと考えられます。

余談ですが、このストラテジーはイザナミなどのソフトでは検証できないのではないでしょうか? 自作プログラムを作れると、こういうトリッキーなシステムも構築・検証できるので強みになります。

またまた余談ですが、これほどきれいな下り坂、上り坂はなかなか見たことがありません。いまが上り坂/下り坂の始まりだと分かれば、大儲けできそうですが・・・・

2017/4/27追記
本記事をhamhamsevenさんのブログに紹介していただきました!
hamhamsevenさんの記事には最適分散の結果や、改善版シミュレーションなども載っており必見です。

-hamhamsevenさんへ-
ブログに紹介いただきありがとうございます。
いつも楽しく勉強させていただいています。今回の記事が少しでも恩返しになっていたらうれしい限りです。

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