GMOのVIPプラン達成のためだけのシステムを考える【2017年新ルール対応】

私はGMOクリック証券をメインで利用しています。
GMOクリック証券にはVIPプランがあり、以下のいずれかの条件を満たすと、手数料が優遇されます。

6月20日(火)以降の判定:以下のいずれかの条件を満たした場合、VIPプラン適用となります。
(1)判定日の大引け時点で信用建玉残高が5億円以上
判定日 毎月20日 ※20日が非営業日の場合は前営業日

(2)判定期間における日計り信用決済約定代金合計額が5億円以上 ☆日計りに変わった
判定期間 判定日翌日~次回判定日

(3)判定期間における未決済信用建玉残高の平均が1億円以上
判定期間 判定日翌日~次回判定日(平均は株式取引の営業日ベースで算出)

(4)判定期間における貸株残高の平均が1億円以上
判定期間 判定日翌日~次回判定日の営業日(平均は株式取引の営業日ベースで算出)
 
(1),(4)は億り人でなければ無理ですし、(3)もかなりの資産が必要となり、私のような弱小投資家は必然(2)が検討対象になります。
判定期間は1カ月なので、月20営業日とすると、1日当たり2500万円(日計り)の取引がノルマになります。

普段の私の取引量からは全然届かないのですが、ここで考え方を変えてみたいと思います。

つまり、利益は度外視して(期待値±0でいいから)、合計2500万円(日計り)の取引実績を得られるシステムを作れないか、ということです。

まず対象の銘柄を考えます。破綻リスクはおかせないので、ETFがよさそうです。日経レバETF(1570)は一日の売買代金が1000億を超えるため、2500万なんて0.01%程度であり、マーケットインパクトが考慮不要なので最適です。

なお、GMOなら500万以上の約定手数料は無料(信用取引の場合)なので、最低でも500万は仕掛けたいと思います。もちろん余裕がある人は1250万×2往復や2500万×1往復という手もあります。

この場合の手数料は買い方金利を考えればよく、以下の手数料になります。

 500万円×2.1%×31日÷365×5往復 = 44589円。

一方で、VIPプランのメリットとしては、

 1)信用取引手数料が100→0円(約定代金500万未満の場合。500万以上ならもともと0円)
 2)制度信用買方金利が2.1%→1.9%
 
 よって、例えば月に信用取引が往復で500回、信用建玉の平均額が1000万円だとすると、
 
  500回×100円+1000万円×(2.1-1.9)%×30日/365日 = 50000+1644 = 51644
 
  となり、44589円の手数料がかかったけど、翌日51644円の手数料が浮いて、差額7055円得します。

ということで、少額ながらも利益が出る計算になりました。
もちろん、よりアクティブに取引しているほど手数料が浮きますし、あまり取引しない人は赤字になります。
自身の場合に当てはめてみて計算するとよいでしょう。

日計りシステムの考察

先ほど期待値は±0でよい、とさらっと書きましたが、これを実現する戦略はあるのでしょうか?

ある程度、システムトレードに詳しい人ならぴんと来たかもしれません。

寄り引け戦略、それも始値で売り・終値で買い戻す戦略です。

日経平均先物の場合、2000年から2017年4月末時点の期待値が0.02%、勝率は52.81%となっています。
これは世界の株式でも同様で、コナーズの本を読むと、NASDAQやS&P500でも同様に昼間下がり、オーバーナイトで上がる傾向が書かれています。

また買いと比較して空売りの方が支払う金利は少なくて済みます。(GMOの場合ですが、ほかの証券会社も同じ場合がほとんどでしょう)

寄り引けシステムでは、日計りで1往復の場合なので1約定2500万で行う必要があります。これが厳しい人は、前場・後場でそれぞれ寄り引けをすれば1250万×2往復となります。
前場・後場それぞれの寄り売り・引け買いも期待値はプラスです
(k-db.comに行くと日経平均先物の前場、後場のデータ(2007~2016年)があったので検証してみました。ありがとうk-db.comさん!)

しかし、1250万も厳しいとザラバで仕掛ける必要が出てきてなかなか難しくなってきます。
ザラバで期待値プラスのデイトレ戦略がある方は、それを駆使していくことになるでしょう。

そのほかにも、以下の点に注意です

 ・期待値プラスとはいえ、この日計り寄り引け戦略で連敗し、ドローダウンを食らう可能性がある。
 ・一時的に信用建余力を削られてしまう。
 ・ETFはミスプライスで損する可能性がある。
 ・システム障害などで決済注文が出せないと悲惨なことに・・

とデメリットは大量に考えられます。

ほんの数万円程度の手数料節約のために、ここまでリスクと手間を背負い込むことはないかな、と個人的には思います。
また、手数料が何十万、何百万という人は自然とVIPプランになっていくので、この場合も寄り引け戦略は不要になります。

いろいろ書き綴ってきましたが、結論としては、

・おとなしく資産増加に努めて、自然と(1)や(3)の条件を満たせるようにする
・(2)でぎりぎりVIPプランに届かないときに、上記の日計り戦略を採用する。

私の場合、しばらくは前者でいって、頃合いを見て後者に移ろうかと思います。

なお(3)を満たすには単純に同一銘柄をクロスさせればいいと思うのですが、やってみたことがないので同一銘柄クロスが許されるのか不明です・・。だれかご存知の方、教えてください。

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