巨人の13連敗の確率から考えるシステムトレードのルール

こばおです。

私は野球よりサッカー派なので巨人に関しては好きでも嫌いでもないのですが、球団史上初の13連敗のニュースには敏感になっていました。
システムトレーダーとしてのドローダウンとペナントレースの連敗はよく似ている気がしたからです。

まず13連敗する確率を計算してみましょう。
13連敗する前の勝率は23勝20敗で57.5%。よってその勝率が変わらないと仮定すると、13連敗する確率は42.5%の13乗=0.0015%と非常に低く値です。

果たして就任2年目でこういった事態に遭遇した高橋監督は相当運が悪いのでしょうか。

私は自戒を込めて言いますが、こういった連敗(またはドローダウン)に陥ると平常心でいられなくなり、余計な手を打ってしまうものだと思います。
私も2016年の初めの暴落で痛手を負い、いつもはやらない手法を取り入れてドツボにはまった、という経験があります。

高橋監督も連敗によっていつもの力すら使えなくなっていたのではないでしょうか。
つまり本来は57.5%で勝てる力があったのに、弱気になったがために50%, 40%, 30%と力が下がっていったのではないか。

勝率5割なら13連敗の確率は0.012%
勝率4割なら13連敗の確率は0.131%
勝率3割なら13連敗の確率は0.969%

となります。

要は何を言いたいかというと、「マネー・ボール」を読め、ということですね。

統計学の観点から野球を科学し、弱小チームを強豪チームへ作り替えた男たちの話です。
システムトレードに興味がある方ならはまること請け合いです。

その流れで「ONE OUTS」も読みましょう。

著者は「ライアーゲーム」の人です。漫画版「カイジ」といった趣の作品で、これまた超絶お勧めなのです。

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