じげん(3679)をレオスキャピタルが新規に大量保有報告! ところでレオス・コバンザメで儲かるのか?

こばおです。

引け後の大量保有報告を見ると、私も所有しているじげん(3679)について、ひふみ投信で有名なレオス・キャピタルの名前が挙がっていました。今回、保有比率が5%を超えたため、新規に大量保有報告がなされたのです。

経験則では、レオス・キャピタルの名前が挙がった株は、上昇する傾向にあります。
とはいえ、そこが天井ならうまみはなく、むしろリスクばかりになってしまいます。

というわけで、過去事例(61件)の価格遷移を調べてみました。結果は以下の通りです。


発表日を1日目とすると、4日目まで上昇し、上昇率は約6%です。
そこでいったん失速しますが、行ってこいにはならず、約4%~5%のプラスで推移しています。これはレオス・キャピタルのおかげで、割安に放置されていた株に一定の評価がなされた結果とみることができるでしょう。

このグラフだけ見ると、発表日の翌日(2日目)に買って、4日目で売れば儲けられそうですが・・・

PFやドローダウンの数値を見ると、この戦略は運用できるレベルではないという判断になりました。
また4日目で空売りして、というのも、そもそも貸借銘柄が少ないので現実的ではありません。

あとは長期保有してどうなるか、という点ですが、これはあえて検証していません。

保有が長期になればなるほどレオスの大量保有報告の影響というより、会社そのものの業績による影響の方が大きくなってきてくるためです。また、レオスによる売り抜けのリスクが常にあるため、バックテストで好調だといってもそれに従うのは悪手でしょう。

というわけで、レオス・コバンザメ投資はなかなか難しそうだという結論になりました。

そして、ひふみ投信ですが、私は買ったことはないのですが、おおむね好意的に見ています。
毎月のレポートを読むのを楽しみにしているくらいです。
手数料も安く、また、長期的にTOPIX(配当込み)を上回っているのも素晴らしいです。

ただし、最近は規模が大きくなってしまったためか、ジャスダック指数やマザーズ指数と比較するとあまり良いパフォーマンスが出せなくなってきているように思えます。
興味のある方は、これらのETFと比較しつつ(ETFの方が手数料は当然低い)、買うことをお勧めします。

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