某無料デイトレメルマガのリターンを検証

こばおです。

昨年12月某投資アナリストの発行している無料デイトレメールマガジンを購読しました。

内容としては

①平日の8時過ぎごろ、当日の有望投資先として毎回3銘柄(日本の小型株中心)が紹介される。
②その日の夕方、①のデイトレの結果(終値/始値でのリターン)が紹介される

というものです。なぜか①はメールのみ、②はWEBサイトでの紹介でした。

なお、①の選定基準は書かれていません(具体的なテクニカルの条件などが提示されているわけではない)
また、②のWEBサイトでは直近の結果しか見らないようになっています。

この時点でお察しかもしれませんが、面白そうなのでパフォーマンスを測定してみました。

手順は以下の通り。

①gmailのアーカイブ機能を使って全部ダンプ
②”Mail Export Tool”というフリーソフトを使って、対象のメールをテキストにダンプ(製作者の方に感謝)
 http://www.yamamototakashi.com/soft/mailexporttool/
③自作のperlスクリプトで正規表現を使ってごにょごにょ。

検証結果

 取引期間:2016/12/13~2017/6/12
 取引回数:120日×3回
 期待値: -0.22% (手数料抜き)
 勝率: 37.4%
 
もう目も当てられないひどい結果です。本当にプロなのか? と目を疑ってしまいました。
Yahoo financeや投資雑誌にもたびたび登場する方だけにショックでした。

この期間、TOPIXもマザーズもプラスだったのにこの内容とは・・。

敗因分析

そもそも、なぜうまくいかないのか、考えてみました。

1.そもそも条件が厳しすぎる

→もともとデイトレはザラバのミスプライスを取っていくものだと思います。
 単純な寄り引けで稼げるほど甘くはないのだということでしょうか。
  

2.そもそもそんなにチャンスはない。

→メルマガは毎日3銘柄紹介するというルールになっていました。
 よって多少無理にでも銘柄を列挙している可能性があります。
 市場には多くのチャンスがありますが、そこまで多くのチャンスは転がっていないのでしょう。

3.そもそもデイトレって不利

→デイトレをやめて5日保有後に決済にすると、期待値が0.88%まで急上昇しました。
 といっても期間中(120営業)のマザーズがだいたい20~30%ぐらい上昇しており、5日分(120営業日の24分割相当)にするとインデックスをちょっと下回るぐらいの成績です。
→どこの国の株式相場も一日の値動きを平均化すると陰線になるのはよく知られたアノマリーです。そもそもデイトレって不利なんでしょう。手数料を加味すればなおさらです。

4.そもそも無料だし

→きっと高い金を払ってセミナーを受ければ勝てるんだ、きっと(笑)

まとめと真相。

メルマガは時間があるときに解約しようと思います。

むかしから言われる話ですが、ただで得られる情報、人から教えてもらった情報で儲かるほど相場は甘くないということです。

では、なぜこんな検証をしたかというと、「空売りで有効なシステムになるかも」という魂胆でした。
つまり無料メルマガの読者がシグナルに中途半端に従って損失を膨らませたところをおいしく頂けるシステムが作れないか、と考えたのです。

しかし、0.22%程度の利益では手数料負けしてしまいますね(ほとんどの銘柄は非貸借なのでHYPER空売りなどが必要になる)

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