郵政POは大損、4週ぶりに最高値更新、よいバグを発見

こばおです。

今週は+1.77%, 年初来47.34%となり、4週間ぶりに最高値を更新しました。

しかし、最終週に空売りで大きくやられたのと、郵政のPOが結局大損(買いは微損、空売りで爆死)だったため、あまりハッピーではありません。
それでも魔の9月(過去の歴史でもっとも利回りの悪い月)を無事プラスで通過できたのは自信になると思います。

また、今週は珍しくバックテストのプログラムに「よいバグ」を見つけました。

一般的にプログラムのバグは2種類に分けられると思います。

「テスト結果をよくするバグ」と「テスト結果を悪化させるバグ」です。

かつ、それぞれについて、「実際に使えるバグ」と「実際には使えないバグ」に分かれ、計4通りがあります。

「実際には使えないバグ」とはよくあるのは未来予知です。5日移動平均線を求めるとき、当日~4日前を使うのはOKですが、明日~3日前で計算するのは未来の情報を使っているためNGとなります。

今週はたまたま「テスト結果をよくする」かつ「実際に使える」バグが見つかったのです。
知らず知らずにコーディングミスしていた結果なのですが、実際に成績を向上させているため、これはもう「バグ」と呼ぶものではなく、立派な戦術になります。

自分でも意図せず作ったルールなのでほかの人が意図的に思いつく可能性も低く、優位性も長く続くのではないかと期待しています。
思わぬところで怪我の功名ですね。こういう幸運もあるのでシステムトレードは奥が深いなあ、と実感させられました。

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