ビットコインのアノマリーに悩む

こばおです。

久方ぶりの更新となってしまいましたが、

11/27の週は+1.35%
12/04の週は+1.63%
12/11の週は+0.74%

と前の週から合わせて4週続伸です。
年初来はぴったり+70%になりました。

最近はビットコインが隆盛を極めていますが、私はなかなか踏み出せずにいます。
というのもビットコインで有効なシステムが見つからないのです。

時系列のデータは手に入ったので、逆張り・順張りとも試していますが、どれもいまいちです。
システムトレーダーとしては、優位性(エッジ)に賭けたいのですが、見つからないうちは手が出せません。

そもそもビットコインの時系列のデータにどれだけ意味があるかもわかりません。

というのも、システムトレードのバックテストは上げ相場・下げ相場・持ち合い相場を含む範囲で行うことで、
どの相場でも着実に利益を上げられるようにしたいと考えます。
しかし、ビットコインは、最近は上げ相場のデータばかりで、過去のデータは今とは参加者や法制度が違いすぎて
あてにならないのです。

ビットコインを本格的にトレードできるようになるのはだいぶ先になりそうです。

ただ一つ優位性のありそうな特性(アノマリー)を見つけました。

それは
 ・毎年1月は買いの期待値がマイナス(売りの期待値はプラス)
 ・土曜日は買いの期待値がマイナス
 ・日曜はほぼ横横で、買いも売りも手数料負けするため仕掛ける価値がない
の3点です。

これなら年明けの1月は土日だけショートしてみる・・というのも手ですが( ^ω^)・・・

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