2月の暴落から学んだこと

久々の更新。3か月ほどお休みしていました。
体調不良に激務、2月の暴落と休まる暇がなかったのですが、年度変わってようやく落ち着いてきました。

忘れないうちに2月の暴落の反省点を書き留めておきます。
ちなみに2月の暴落を受けて、それまで最高で年初来+16%まで行ったのが吹き飛び、いまや日経平均と同程度のマイナスまで落ちてしまっています(涙)

やったこと1.逆張りのパラメータを2017年のものに戻す

 以前も記事に書きましたが、2017年は記録的にボラティリティの低い年でした。
 毎年、年末にシステムのパラメータを計算しなおすのですが、2017年のデータを追加すると、当然逆張りは

  ・指値は浅く
  ・保有期間は長め

 となっていきます。確かに2017年はこれが最適な年だったのですが、2018年にとっては最悪です。
 暴落の初期に仕掛け、大底のときは余力がないというありさまに。
 
 悩んだ末、2月末ごろからパラメータは昨年(2017年)に使っていたものに戻しました。
 
 hamhamsevenさんのブログにも書かれていたのですが、相場状況を判断してフレキシブ ルにパラメータを変えられるようになりたいですね。中途半端に恣意的にやってしまうと逆効果かもしれませんので難しいところですが。
 フレキシブルという意味では、暴落時はさっさとショートを利益回復して余力を回復させておくべきだったという反省点もあります。
 
 

やったこと2.買い戦略を減らし、売り戦略を増やす

 2月の暴落前までは

  買い戦略:5
  売り戦略:1
  LONG&SHORT:2

 という組み合わせでした。このうち、ベンチマークと大して変わらない成績だった買い戦略を1つ停止し、LONG&SHORT戦略は1つをSHORTのみに切り替え、1つは全く振るわないので停止、さら に売り戦略を2つ開発しました。
 
 結果、現在は

  買い戦略:4
  売り戦略:4

 というバランスのいい状態になっています。さらに4月からは空売り戦略2つを追加する予定でいます。
 
 痛恨のミスだったのはあまりエッジのない買い戦略をだらだらと続けていたことですね。
 ベンチマークとあまり変わらないリターンだったのですが、プラスだったのであまり深く考えずに運用していたら、痛い目にあってしまいました。

やったこと3.取引履歴の突合せをしっかりコツコツやった

 
 EXCELを駆使して、実際の取引履歴とシステムのバックテスト結果をコツコツ突き合せ ました。
 最近あさぼりがちになってしまうのですが、バグを早期に見つけるためには欠かせない作業だと思っています。
 今回の振り返りで小さなバグが2つ、改善点も2つ見つかりました。

まとめ

ドローダウン2桁の毎日が続いていますが、焦りもなく憂鬱になることもなく、淡々と取引できているのは、かつて1年半ぐらい続いたドローダウンがいい経験になっているのだと思います。
今度は1年半も続いてほしくないですが・・。

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