定点観測 2017年2月時点のストラテジー一覧

今回は私の利用しているストラテジーを公開してみようと思う。
もちろん、タネを明かしてしまうと優位性がなくなってしまうので、あくまで概要である。
ただこんなふうにたくさんのストラテジーを並行して運用していることをアピールしておくとともに、現在の状況を定点観測しておきたいのである。

戦略は以下の通りだ。

戦略名
タイプ
Long/Short
取引数
投資期間
リスク
リターン
備考
イベントA
イベントドリブン
Long
イベントB
イベントドリブン
Long/Short
Shortはヘッジ売りのみ
テクニカルA
テクニカル(逆張り)
Long
短~中
ボトレ改造Ver
テクニカルB
テクニカル(順張り)
Long
某ブログからアイデアを得る。
対イナゴ投資
テクニカルB’
テクニカル(順張り)
Long
テクニカルBの条件緩和版
→2017年2月に一旦停止
テクニカルC
テクニカル(逆張り)
Short
HYPER空売り
→2016年12月に一旦停止
テクニカルD
テクニカル(逆張り)
Short
デイトレ戦略
→2017年2月から運用開始
イベントC
イベントドリブン
Long/Short
2016年10月から運用開始
ドテン戦略
場中A
場中自動発注
Long
短~中
・最低単元で試行中

9つのストラテジーがあるが、2つは停止中、1つは試行中であるため、実質は6個のストラテジーを運用している形になる。
「場中A」と「テクニカルD」以外は前日のうちにシグナルが発生しているのでOPEN/CLOSEとも発注を済ませておくことができる。
場中Aは私が仕事中に自宅のパソコンから自動で発注している。テクニカルDは昼休みに、ちょっとした情報を調べて仕掛けておく形をとっている(せいぜい5~10分で終わる)

1つもシグナルの出ない日は数十日に1回ぐらいだろうか。

10個シグナルが出ても一つも約定しない日があれば、1個のシグナルが出てそれが約定する日もある。

シグナルが出るが、すでに保有銘柄数がマックスで仕掛けられないときもある。

シグナルが大量に出れば、余力不足ですべて発注できないこともある。

ひとつずつ簡単に説明しよう

イベントA

某イベントを行った会社に対して仕掛ける。すべてのストラテジーの中で1銘柄当たりの仕掛け金額が最大のストラテジーである。といっても自信があるとか勝率が高いから、というわけではなく、非常に時価総額が大きい=ボラティリティが小さい株に仕掛けることが多いのだ。したがってリスク調整後のリターンをほかと合わせるために仕掛け量を増やしている。むかし昼休みに何気なく見ていたbloombergの記事が着想のもとになっている。
正直、あまりリターンは大きくなく、ヨコヨコの時期が非常に長くなる。そして2008年のような相場では20%超の利益をたたき出してくれる。一種のリスクヘッジのような戦略となっている。

イベントB

某イベントを行った会社に対して仕掛ける。すべてのストラテジーの中でもっとも保有期間が長い。数か月以上になることも多い。
ほかのシステムトレーダーの方のブログを見ると、デイトレかせいぜい1週間ぐらいで完結させている方が多いように思う。
私がこれまで最も長く時間をかけて作り上げたシステムであり、それゆえに思い入れも大きい。
ファンダメンタルの面を取り入れている唯一のシステムだ。
数か月持ち続けるのはリスクも高いため、1銘柄当たりの仕掛けを少なくし、ある条件下ではダブルインバースを買ってヘッジすることにしている。

テクニカルA

唯一の購入したストラテジーである。Sand氏作のボトレというストラテジーを購入し、私なりにカスタマイズして利用している。仕掛けも決済も手を入れており、全体の30%程度はいじくっているだろうか。規約があるのであまり細かいことは書けないのだけれど、おかげさまでストラテジーの購入代金は半年ほどで回収し、以降も順調に利益を積み上げている。Sand氏には感謝してもしきれない。

テクニカルB

以前、某ブログて見つけた順張り戦略を私なりにカスタマイズして作った。某ブログのままでは、ブログの記事になった翌年(2016年)はぼろぼろの出来になっていた。つまりカーブフィッテイングしていたということである。
私のカスタマイズVerも長い目ではカーブフィッティングしているのかもしれないが、いまのところは順調に稼働している。
最もシグナルが少なく、かつ勝率の低いストラテジーであるが、爆発力も半端ない、そんなシステムである。

テクニカルB’

テクニカルBがあまりにシグナルの少ないシステムであるため、条件を緩和したVerを作った。その代わり手じまいも早めにすることでミドルリスクミドルリターンを狙ったつもりだったのだが・・・・・フィッティングのせいか実運用ではまったく良さが出せなかった。いまは一旦停止中である。私は、順張りは不向きのようだ。

テクニカルC

SBI証券のHYPER空売りを利用したデイトレ戦略。HYPER空売りはとにかく手数料が高くつくため、厳選したシグナルを利用することにしたのだが・・・・・・
HYPER空売りには「在庫切れ」という問題があり、シグナルが出ても仕掛けられないことがしばしばあった。そんな時に限って爆益であり、「在庫あり」の時に限って大損する、というパターンを連続して経験し、一旦停止に陥った。

①HYPER空売りの手数料が下がる
②在庫切れがほとんどなくなる

のいずれかが実現されれば、すぐにでも再開したいところだ。別にSBIに限らないのだが、どこかいいところありませんかね・・・。

テクニカルD

昼休み発注をしているデイトレ空売り戦略。つい最近運用を開始したばかりの若いストラテジーである。
もちろんザラバを見られるなら昼休みだけでなく5分おきに見る方が確実であるのだが、しがないサラリーマンには無理な話である。
自動発注のプログラムを作ってもいいのだが、ある程度のフォワードの結果を見て調子がよかったら、と考えている。
特にスリッページがいかほどかが気になっている。

イベントC

特定の銘柄をドテンしながら仕掛ける戦略である。ほかの戦略とは一線を画しており、個人的には非常に気に入っているシステムである。
以前、夕凪さんが記事で書かれていたものをヒントに着想している。本当に夕凪さんには足を向けて眠れない。
空売りを使うけれど、すべてのストラテジーで一番簡単な仕組みになっていると思う。いまだになぜこのやり方で儲かってしまうのか、自分の中で納得のいく説明ができないでいる。つまり、いつ優位性がなくなってもおかしくない、危ういストラテジーということだ。

場中A

昨年、満を持して投入した自動発注戦略である(手じまいは手動)。まだ最低単元での仕掛けしかしていないが、今後が楽しみなシステム。
実は2016年の初頭にも一度投入していたが、成績が悪くて一度停止していた。今年から汚名返上、改良版が稼働し始め、ここまで5戦5勝である。
ただ〇〇ショックのようなパターンを経験していないため、それまではなかなか仕掛け金額を増やしにくい事情がある。また、バグで暴走したときが怖いので、そういった意味でも慎重に検証している。

今後の展開

いまは空売り戦略を新たに追加しようとしている。
さすがにこれ以上Long戦略を追加すると、もしものショックの時に大ダメージを追ってしまう可能性が高い。
その時のためにも空売り戦略を1つ追加してバランスを取りたい。

というのは簡単だけど、Long戦略よりShort戦略の方が10倍難しいと思うので、先は長そうだが・・。

ちなみに開発はすべてフルスクラッチである。Perl,Ruby,PythonとDBにはsqliteを使っている。現在はWindows環境だが、ゆくゆくはVPS(Linux)に移行していきたいと考えている。

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